PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGIC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIC с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGIC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IGIC и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IGIC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGIC:

1.79

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

IGIC:

2.42

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

IGIC:

1.31

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

IGIC:

3.47

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

IGIC:

11.33

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

IGIC:

5.99%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

IGIC:

36.66%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

IGIC:

-33.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IGIC:

-13.47%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, IGIC показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%.

IGIC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-4.49%

1 год

64.84%

5 лет

33.61%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGIC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIC
Ранг риск-скорректированной доходности IGIC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGIC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGIC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IGIC и ^GSPC

Максимальная просадка IGIC за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGIC и ^GSPC

International General Insurance Holdings Ltd. (IGIC) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...